Trading Technique et Data Analyses

Voilà un élément important à prendre en compte lors de la prise de positions, la Vente à découvert ou VAD ou Short ( être short ) et attention au risque de Short Squeeze . Mais lorsque l'on entre en position, il peut être important de connaitre le taux de vente à découvert et encore plus intéressant, de savoir comment à évolué ce taux. Exemple : Je m'intéresse au cours de l'action de la société VusionGroup (VU.PA) Yahoo Finance : VusionGroup (VU.PA) Valuation Measures & Financial Statistics Sur cette page les informations : Shares Short : le nombre d'actions qui sont shortées  Short Ratio Short % of Float Short % of Shares Outstandin Ne sont pas disponibles à la place on trouve "--", très certainement parce que Data provided by Morningstar, Inc. les vends. Fintel : En tapant VusionGroup dans la barre de recherche :  Fintel - Intelligence financière Fintel - Search Results: vusiongroup Je clique sur le premier lien : US:SRBEF / VusionGroup S.A. - Short Int...

02/04 - Ce matin  La tendance est haussière avec un Slope de 12 %. Analyse SAR parabolic Sur une échelle de temps de '4h' le SAR parabolic montre que la tendance est à la hausse. 01/04 - Analyse de l'entrée en position Mon Ordre limité est finalement exécuté en fin de séance. Ordre limité à 199,50 Exécuté à 198,80 Ordre limité avec date de validité au lendemain et je pense que c'est pour ça qu'il est exécuté en fin de séance. C'est un bon plan ?  Comment va démarrer la séance de demain sur la plateforme TradingInPython  le prix affiché est toujours de 200,20 c'est particulier quand même. 01/04 - Analyse par le SAR parabolic (Stop And Reverse) Entrée  : Ordre limité à 198,50 annulé reporté à demain 199,50 SAR Parabolic - VusionGroup Intéressant, le SAR met en évidence des alternances de hausses et de baisses et nous sommes à la fin de la baisse donc la prochaine hausse est pour bientôt. Dans la suite je parle du Spread mais le Slope est également est intére...

01/04 - Veille de l'analyse technique La volatilité augmente, le cours chute, deux résistances à l'échelle '1wk' une semaine : La volatilité augmente ... Résistances 190 et 124. Une analyse par le MACD + STOCH + ACCDIST : MACD + STOCH + ACCDIST L'histogramme  MACD  indique que la tendance baissière est encore forte le STOCH plonge en zone de sur vente.  ACCDIST : les investisseurs cessent d'accumuler. 06/02/2025 - Première analyse technique Parmi les grandes enseignes qui manquaient à l'analyse technique de ce blog voici SCHNEIDER ELECTRIC : SCHNEIDER ELECTRIC 18/36/72/200 Alors oui Schneider Electric a perdu de sa superbe, le cours est maintenant erratique. Le MACD plonge sous la ligne zéro. Le STOCH vient de twister vers la zone de survente. Lorsque les FTABolls se développent en tendance haussière vous avez dans l'ordre bleu, bleu clair, orange, jaune. A l'heure actuelle la fta bleue vient de passer sous la bleue ciel et l'orange, indiquan...

Nous allons utiliser la puissance du langage Python pour analyser les données du site DATAROMA en récupérant les données de la page consacrée à Warren Buffett - Berkshire Hathaway pour fabriquer l'indice Warren Buffett. Nous allons analyser les données du portefeuille de Warren Buffet pour créer un indice en filtrant les stocks par rapport à aux trois données financières le Return On Equity (ROE), le Price Earnings Ration (EPS) et le Price to Book Ratio. 1 - Récupérer la composition du portefeuille de Berkshire Hathaway 2 - Récupérer les ratios financiers des entreprises du portefeuille 3 - Filtrer les entreprises selon les critères de Buffett 4 - Créer un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière 5 - Tracer l’évolution de cet indice par rapport au S&P 500 Avec les données en libre accès (OpenData) il serait dommage de ne pas utiliser la puissance du langage python pour faire de l'analyse fondamentale. 1 - Le portefeuille Berkshire Hathaway de Warren Buffett...

31/03 - En dessous de toutes les résistances CAPGEMINI Sous la résistance 151,50 Le 25 novembre 2024 le cours de CAPGEMINI franchit la résistance 151,50 pour remonter puis sombrer à nouveau cette fois c'est un breakout et le SAR parabolic nous indique que la tendance baissière n'est pas terminée... 21/03 - Lente descente aux enfers Voici un exemple pour illustrer la puissance des FTABolls configurées pour analyser ce qu'il va se passer dans la journée : Intervalle de temps '5min' - Jours dans le passé : 3 CAPGEMINI une lente descente aux enfers Les FTAs se sont regroupées autour du prix très serrées pour indiquer la force de la tendance à venir et ... c'est une chute ! Donc dans cette journée CAPGEMINI va chuter ... Pour l'exemple voici SAFRAN dans la même configuration de FTABolls : SAFRAN Les FTAs se sont toutes regroupées pour indiquer un range (canal horizontal) puis resserrées "un peu" pour indiquer la futur tendance mais cette nouvelle tenda...

Si nous devions intégrer un nouvel indicateur technique dans la plateforme TradingInPython ce pourrait être le SAR Parabolic Stop And Reverse développé par J. Welles Wilder et décrit dans son livre "New Concepts in Technical Trading Systems" publié en 1978. C'est un indicateur complexe détecteur de tendance :     - Si les points sont sous le prix -> Tendance haussière.     - Si les points sont au-dessus du prix -> Tendance baissière. Alors vous me direz avec l'IA d'aujourd'hui, il suffit de demander le code en Python à ChatGtp et bien c'est ce j'ai fait.  Et voici le résultat : Parabolic SAR (Stop and Reserve) Je suis parti de la première version donnée par ChatGpt et puis en regardant l'algorithme, je lui ai demandé de l'améliorer. Il a trouver deux ou trois amélioration a effectuer. Et l'on se retrouve avec quatre version du SAR Parabolic . Ajustement Dynamique du Facteur d'Accélération (AF) Dynamic Acceleration Factor (AF) :...

Le voyage dans le temps s'effectue à l'aide de boite de dialogue Strategy Automation . Elle permet de configurer toutes les possibilités de récupération des données de bourse dans le temps par périodes ou nombre de jours ou entre deux dates. Interface de récupération des données de bourse Cette interface se compose trois parties voici comment voyager dans le temps. Period et Inveral Le voyage dans le temps s'effectue grâce à la configuration d'un intervalle et d'une période de temps. C'est ce que l'on voit dans la partie (1) .  Vous la possibilité de configurer directement l'intervalle et la période dans la partie (1) : Configuration du voyage dans le temps Mais ces valeurs ne conviennent pas à toutes les analyses techniques, loin delà. Il y a donc deux autres parties pour vous permettre de configurer votre voyage dans le temps. Jours dans le passé et Jours avant la fin Pour utiliser la partie (2), choisir 'none' dans  'Period'. Vous a...

Comment lire dans les cours de la bourse ? C'est le rôle de l'analyse technique. Les FTABolls ou Four Timeframes de Bollinger sont une des stratégie les plus évoluées, les plus fines, pour tenter de déterminer la prochaine tendance, d'une part il y a cette décomposition dans les 4 échelles de temps et d'autre part les histogrammes qui traduisent graphiquement les différences entre les FTAs Je suis avec  PALANTIR ces dix derniers jours avec une échelle de temps '15min' voici le graphe que j'obtiens : PALANTIR - Wonderful FTABolls L'aspect remarquable de ce graphe c'est qu'il rassemble deux séquences un peu identiques, deux bulles haussières. A la fin de ces deux bulles les FTAs se resserrent autour du cours pour indiquer une baisse de la volatilité. Les histogrammes sont une façon très fine de repérer les différences entre les FTAs. Première bulle haussière : FTABolls - Etude des changement de tendance Cette séquence est caractérisée par : (1) l...

25/03 - Surveiller la pression d'achat La pression d'achat à augmentée à partir du 27/02 faisant suite à de grosse ventes, de grosses prises de bénéfices, le prix augmente mais pas autant que la pression d'achat. PALANTIR changement de tendance Analyse des flux volumiques  ce dernier mois : PALANTIR - Sous une pression d'achat de 10,91 % Aujourd'hui la pression d'achat est forte, le prix monte mais il faut surveiller quand cette pression va diminuer, surveiller que le prix ne "tombe pas" comme dans un trou d'air. 20/03 - La situation a changée Les FTABolls : elles se resserrent pour indiquer le départ d'une nouvelle bulle haussière. PALANTIR - FtaBolls Confirmation par la stratégie d'analyse de la pression volumique : PALANTIR - Analyse de la pression volumique Le phénomène est spectaculaire vous voyez comme des ventes massives qui se tarissent mais le prix ne baisse pas ces 8 derniers jours, il a même tendance à remonter ... Il va donc y ...