Trading Technique et Data Analyses

04/04 - StopLoss Il faut couper les pertes, anticipation de la chute, si elle est aussi forte qu'hier la chute sera : StopLoss sur CAPGEMINI Extrapolation de la journée ... StopLoss à 130. L' ATR est encore très élevé ce qui indique que cette baisse a l'adhésion du marché. 31/03 - En dessous de toutes les résistances CAPGEMINI Sous la résistance 151,50 Le 25 novembre 2024 le cours de CAPGEMINI franchit la résistance 151,50 pour remonter puis sombre à nouveau cette fois c'est un breakout et le SAR parabolic nous indique que la tendance baissière n'est pas terminée... 21/03 - Lente descente aux enfers Voici un exemple pour illustrer la puissance des FTABolls configurées pour analyser ce qu'il va se passer dans la journée : Intervalle de temps '5min' - Jours dans le passé : 3 CAPGEMINI une lente descente aux enfers Les FTAs se sont regroupées autour du prix très serrées pour indiquer la force de la tendance à venir et ... c'est une chute ! Donc dans c...

03/04 - Intégration de l'indicateur BOP (Balance Of  Power) Aujourd'hui, j'intègre un nouvel indicateur de tendance dans la plateforme TradingInPython . Indicateur de tendance le Balance Of Power Le Balance of Power (BOP)  est un oscillateur technique qui mesure la force relative des acheteurs et des vendeurs sur une période donnée. Il a été développé par Igor Livshin et est utilisé pour identifier les tendances du marché et les retournements potentiels. Vous avez également dans le fond, en noir, l' ATR qui est une mesure de la volatilité du marché plus il est élevé, plus le marché est volatil. Une hausse de l'ATR signale une augmentation de la volatilité, souvent associée à un breakout . Une baisse de l'ATR indique une phase de consolidation ou de faible volatilité. Disons que les deux indicateurs se complètent bien l'ATR venant confirmer l'intérêt du marché pour la tendance exprimée par le BOP. Oui parce que pour le reste, tous les traders savent qu...

Voilà un élément important à prendre en compte lors de la prise de positions, la Vente à découvert ou VAD ou Short ( être short ) et attention au risque de Short Squeeze . Mais lorsque l'on entre en position, il peut être important de connaitre le taux de vente à découvert et encore plus intéressant, de savoir comment à évolué ce taux ces derniers temps. Exemple : Je m'intéresse au cours de l'action de la société VusionGroup (VU.PA) Yahoo Finance : VusionGroup (VU.PA) Valuation Measures & Financial Statistics Sur cette page les informations : Shares Short : le nombre d'actions qui sont shortées  Short Ratio Short % of Float Short % of Shares Outstandin Ne sont pas disponibles à la place on trouve "--", très certainement parce que Data provided by Morningstar, Inc. les vends. Fintel : En tapant VusionGroup dans la barre de recherche :  Fintel - Intelligence financière Fintel - Search Results: vusiongroup Je clique sur le premier lien : US:SRBEF / VusionGro...

01/04 - Veille de l'analyse technique La volatilité augmente, le cours chute, deux résistances à l'échelle '1wk' une semaine : La volatilité augmente ... Résistances 190 et 124. Une analyse par le MACD + STOCH + ACCDIST : MACD + STOCH + ACCDIST L'histogramme  MACD  indique que la tendance baissière est encore forte le STOCH plonge en zone de sur vente.  ACCDIST : les investisseurs cessent d'accumuler. 06/02/2025 - Première analyse technique Parmi les grandes enseignes qui manquaient à l'analyse technique de ce blog voici SCHNEIDER ELECTRIC : SCHNEIDER ELECTRIC 18/36/72/200 Alors oui Schneider Electric a perdu de sa superbe, le cours est maintenant erratique. Le MACD plonge sous la ligne zéro. Le STOCH vient de twister vers la zone de survente. Lorsque les FTABolls se développent en tendance haussière vous avez dans l'ordre bleu, bleu clair, orange, jaune. A l'heure actuelle la fta bleue vient de passer sous la bleue ciel et l'orange, indiquan...

Nous allons utiliser la puissance du langage Python pour analyser les données du site DATAROMA en récupérant les données de la page consacrée à Warren Buffett - Berkshire Hathaway pour fabriquer l'indice Warren Buffett. Nous allons analyser les données du portefeuille de Warren Buffet pour créer un indice en filtrant les stocks par rapport à aux trois données financières le Return On Equity (ROE), le Price Earnings Ration (EPS) et le Price to Book Ratio. 1 - Récupérer la composition du portefeuille de Berkshire Hathaway 2 - Récupérer les ratios financiers des entreprises du portefeuille 3 - Filtrer les entreprises selon les critères de Buffett 4 - Créer un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière 5 - Tracer l’évolution de cet indice par rapport au S&P 500 Avec les données en libre accès (OpenData) il serait dommage de ne pas utiliser la puissance du langage python pour faire de l'analyse fondamentale. 1 - Le portefeuille Berkshire Hathaway de Warren Buffett...

Si nous devions intégrer un nouvel indicateur technique dans la plateforme TradingInPython ce pourrait être le SAR Parabolic Stop And Reverse développé par J. Welles Wilder et décrit dans son livre "New Concepts in Technical Trading Systems" publié en 1978. C'est un indicateur complexe détecteur de tendance :     - Si les points sont sous le prix -> Tendance haussière.     - Si les points sont au-dessus du prix -> Tendance baissière. Alors vous me direz avec l'IA d'aujourd'hui, il suffit de demander le code en Python à ChatGtp et bien c'est ce j'ai fait.  Et voici le résultat : Parabolic SAR (Stop and Reserve) Je suis parti de la première version donnée par ChatGpt et puis en regardant l'algorithme, je lui ai demandé de l'améliorer. Il a trouver deux ou trois amélioration a effectuer. Et l'on se retrouve avec quatre version du SAR Parabolic . Ajustement Dynamique du Facteur d'Accélération (AF) Dynamic Acceleration Factor (AF) :...

Le voyage dans le temps est d'une importance cruciale pour le trader. Il faut maitriser les échelles de temps qui vont de la milliseconde à la dizaine d'années vous vous rendez compte qu'observer le cours d'une action à la milliseconde dans la journée et à l'échelle 1mois sur dix vous n'aurez pas le même ressenti du cours de l'action. Sur la plateforme TradingInPython , le voyage dans le temps s'effectue à l'aide de boite de dialogue Strategy Automation . Elle permet de configurer toutes les possibilités de récupération des données de bourse dans le temps par périodes ou nombre de jours ou entre deux dates. Interface de récupération des données de bourse Cette interface se compose trois parties, voici comment voyager dans le temps. Period et Inveral Le voyage dans le temps s'effectue grâce à la configuration d'un intervalle et d'une période de temps. C'est ce que l'on voit dans la partie (1) .  Vous avez la possibilité de config...

Comment lire dans les cours de la bourse ? C'est le rôle de l'analyse technique. Les FTABolls ou Four Timeframes de Bollinger sont une des stratégie les plus évoluées, les plus fines, pour tenter de déterminer la prochaine tendance, d'une part il y a cette décomposition dans les 4 échelles de temps et d'autre part les histogrammes qui traduisent graphiquement les différences entre les FTAs Je suis avec  PALANTIR ces dix derniers jours avec une échelle de temps '15min' voici le graphe que j'obtiens : PALANTIR - Wonderful FTABolls L'aspect remarquable de ce graphe c'est qu'il rassemble deux séquences un peu identiques, deux bulles haussières. A la fin de ces deux bulles les FTAs se resserrent autour du cours pour indiquer une baisse de la volatilité. Les histogrammes sont une façon très fine de repérer les différences entre les FTAs. Première bulle haussière : FTABolls - Etude des changement de tendance Cette séquence est caractérisée par : (1) l...

25/03 - Surveiller la pression d'achat La pression d'achat à augmentée à partir du 27/02 faisant suite à de grosse ventes, de grosses prises de bénéfices, le prix augmente mais pas autant que la pression d'achat. PALANTIR changement de tendance Analyse des flux volumiques  ce dernier mois : PALANTIR - Sous une pression d'achat de 10,91 % Aujourd'hui la pression d'achat est forte, le prix monte mais il faut surveiller quand cette pression va diminuer, surveiller que le prix ne "tombe pas" comme dans un trou d'air. 20/03 - La situation a changée Les FTABolls : elles se resserrent pour indiquer le départ d'une nouvelle bulle haussière. PALANTIR - FtaBolls Confirmation par la stratégie d'analyse de la pression volumique : PALANTIR - Analyse de la pression volumique Le phénomène est spectaculaire vous voyez comme des ventes massives qui se tarissent mais le prix ne baisse pas ces 8 derniers jours, il a même tendance à remonter ... Il va donc y ...